Гиллиан Флинн, автор одноименного романа-первоисточника, ставшего бестселлером во многих странах, написала несколько вариантов финала сценария фильма, чтобы сохранить интерес читателей и зрителей и избежать спойлеров.

Бен Аффлек, сыгравший в фильме главную мужскую роль, отложил работу над собственным фильмом ради того, чтобы поработать с Дэвидом Финчером. Аффлек сказал: «Он единственный режиссер из всех, что я знаю, который может выполнить чью угодно работу лучше тех людей, которые ей занимаются».

Прослушивание на главную роль в «Исчезнувшей» проходило по Skype, и это не помешало Розамунд Пайк обойти таких звезд, как Натали Портман, Шарлиз Терон, Эмили Блант, Эбби Корниш, Оливия Уайлд и Джулианна Хаф. Однако перед самым началом съемок режиссер Дэвид Финчер пригласил актрису в Сент-Луис, чтобы вместе выпить виски. Так он проверял, осилит ли она свою роль.

Дэвид Финчер известен в киносреде как сумасшедший перфекционист. Однажды на съемочной площадке Аффлек, желая проверить слухи, слегка изменил настройки камеры, поспорив с членом съемочной группы, что Финчер этого не заметит. Но, когда начались съемки, Финчер сразу спросил, почему изображение выглядит немного тусклым.

Многие критики сравнивали «Исчезнувшую» со знаменитым триллером Дэвида Линча «Твин Пикс». И хотя в финчеровском сюжете никаких сомнений, кто убил «Лору Палмер», не остается, зрители отмечали схожую работу режиссера, постоянно заставляющего подозревать новых персонажей и менять отношение к уже, казалось бы, известным.

Актриса Розамунд Пайк была номинирована за роль «Исчезнувшей» Эми Данн на премию «Оскар» как лучшая актриса, исполнившая главную роль.

«Исчезнувшая» — третий фильм Дэвида Финчера, вошедший наряду с картинами «Семь» и «Бойцовский клуб» в список 250 лучших по версии сайта IMDb.